Đề 1: K12NH
Phần I:Lý Thuyết
Câu 1:Hãy cho biết khái niệm và bản chất của Đa cộn tuyến là gì?
Câu 2:Trình bày nội dung phương pháp kiểm định White để phát hiện sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.
Phần II: BÀI TẬP
Câu 1: Căn cứ vào số liệu hồi quy giữa tiêu dùng (Y-triệu đồng/năm) theo thu nhập (X1 – Trd/năm) và phúc lợi (X3 – trd/năm), thực hiện hồi quy tuyến tính , ta có kết quả sau: (cho n = 15)
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
3,223255
|
0,484812
|
(…)
|
0,0000
|
|
X2
|
(…)
|
0,039722
|
-1,468041
|
0,1678
|
|
X3
|
|
(…)
|
21,80246
|
0,0000
|
|
R-squared
|
0,993636
|
Mean dependent var
|
20,13333
|
|
Adjusted R-squared
|
(…)
|
S.D. dependent var
|
8,433493
|
|
S.E.of regression
|
0,726662
|
Akaike info criterion
|
2,376145
|
|
Sum squared resid
|
6,336446
|
Schwarz criterion
|
2,517755
|
|
Log likelihood
|
-14,82109
|
F-statistic
|
936,8620
|
|
Durbin-Watson stat
|
1,740698
|
Prob (F-statistic)
|
0,000000
|
- Tính các số liệu còn thiếu và cho biết ý nghĩa của p_value, Prob(F) và R2.
- Viết hàm hồi quy mẫu và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
- Kiểm định sự phù hợp của SRF so với số liệu của mẫu.
- Hãy lập bảng phân tích phương sai. ( Bảng ANOVA)
- Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng thì chi tiêu không tăng, hãy kiểm định ý kiến trên.
- Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi qui và cho biết ý nghĩa của nó.
- Cho biết mô hình ở câu a có hiện tượng tự tương quan khồng? vì sao?
- Giả sử yếu tố ngẫu nhiên trong hàm PRF của mô hình câu a có dạng như sau:
- Ui = Ui - 1 + ei , trong đó ei thỏa mãn mọi giả thiết của phương pháp OLS. Hãy cho biết mô hình tồn tại hiện tượng gì? Và trình bày cách khắc phục hiện tượng này.
Câu 2: Sau đây là kết quả hồi quy quan hệ giữa doanh số bán (Y-triệu đ) theo giá bán ( X2 – triệu đ/ sp) và chi phí chào hàng (X3-triệu đ) như sau:
^Yi =5,321 – 2,124X2i + 2,678X3i Cho n = 30; R2= 0,9
T = (3,123)(-4,221) (5,234) d = 1,6
- Cho biết giá bán; chi phí chào hàng có ảnh hưởng đến doanh số bán không? Vì sao?
- Nếu hàm hồi quy trên có phương sai thay đổi và giả sử rằng phương sai của sai số ngẫu nhiên tỉ lệ với bình phương chi phí chào hàng. Hãy nêu cách thức tiến hành để khắc phục hiện tượng này.
- Khi hồi quy phụ X3 theo X2, ta được X3i = 15,72-2,92X2i với độ lệch chuẩn tương úng là se(^B1) = 2,345:se(^B2) = 0,523. Hay cho biết có tồn tại Đa cộng tuyến không? Vì sao?
P/S: Bạn nào thi xong ùi vui lòng dành chút thời gian post lại đề lên cho mọi người nhé. Nếu không có time thì có thể chụp lại đề và gửi về địa chỉ mail của mình để mình post lại lên cho mọi người nhé!