Bài 1.
Cho kết quả hồi quy sau, với MR là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ). Cho a = 5%.
|
Dependent Variable: MR - Method: Least Squares
|
|
Included observations: 31 after adjusting endpoints
|
|
Variable
|
Coefficient
|
Std. Error
|
t-Statistic
|
Prob.
|
|
C
|
102.5835
|
8.652193
|
11.85635
|
0.0000
|
|
R
|
-7.387650
|
1.555809
|
-4.748431
|
0.0001
|
|
GDP
|
0.081544
|
0.006189
|
13.17416
|
0.0000
|
|
GDP(-1)
|
0.070892
|
0.065113
|
1.088758
|
0.2859
|
|
R-squared
|
0.995095
|
Mean dependent var
|
369.7000
|
|
Durbin-Watson stat
|
0.740335
|
Prob(F-statistic)
|
0.000000
|
1. Viết hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số góc của mô hình.
2. Biến độc lập nào thực sự giải thích cho sự biến động của cầu tiền.
3. Hàm hồi quy có phù hợp không?
4. Nếu lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm trung bình tối đa bao nhiêu?
5. Nếu GDP cùng thời kỳ tăng 1 tỷ thì cầu tiền tăng trong khoảng nào?
6. Phải chăng lãi suất tăng 1% thì cầu tiền giảm nhiều hơn 6 tỷ.
7. Hệ số xác định của mô hình ước lượng được bằng bao nhiêu? Ý nghĩa con số đó?
8. Có thể nói GDP năm trước không tác động tới cầu tiền năm nay?
9. Nhận xét về ý kiến cho rằng GDP có tác động thuận chiều tới cầu về tiền.
10. Nếu bỏ bớt biến GDP(-1) ra khỏi mô hình thì được mô hình mới có hệ số xác định là 0.8874. Vậy có nên bỏ biến này không?
11. Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, cho kết luận gì?
Các bạn hãy vào file này để xem tiếp nhé