BÀI TẬP CHƯƠNG 2, 3
BÀI 1
Để thanh toán tiền cho một hợp đồng nhập khẩu thiết bị từ Singapore vào tháng tới, Cty xuất nhập khẩu A mua quyền chọn mua 1 triệu SGD, thời hạn 1 tháng, tỷ giá thực hiện là SGD/VND: 8.800, phí quyền chọn là 88VND/SGD.
- Theo bạn, cty A mua quyền chọn mua trong trường hợp này nhằm mục đích gì?
- Tính lãi (lỗ) của Cty A và số tiền bằng VND cty này bỏ ra để mua 1 triệu SGD nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm 1 tháng sau là:
a. SGD/VND: 9.000
b. SGD/VND: 8.888
c. SGD/VND: 8.800
BÀI 2
Giá cổ phiếu Y ở thời điểm hiện tại là 100.000đ/CP. An đang nắm giữ 10.000 cổ phiếu Y, để có tiền mua nhà vào 2 tháng tới, An đã mua quyền chọn bán 10.000 cổ phiếu Y với giá thực hiện là 100.000đ/CP, phí quyền chọn là 2000đ/CP, quyền chọn có thời hạn 2 tháng.
- Tại sao An lại mua quyền chọn bán cổ phiếu Y?
- Tính lời (lỗ) của An và của người bán quyền chọn nếu tại ngày đáo hạn giá cổ phiếu Y trên thị trường là : a. 90.000đ/CP
b. 105.000đ/CP
BÀI 3
Sáng ngày thứ 2 bạn mua một hợp đồng giao sau trị giá là 10.000USD, tỷ giá giao sau tại thời điểm mua hợp đồng là USD/VND = 15.450. Bạn được yêu cầu ký quỹ ban đầu 1,1 triệu đồng, mức ký quỹ tối thiểu là 1 triệu đồng. Biết rằng tỷ giá đóng cửa vào cuối ngày thứ 2 và các ngày tiếp theo như sau:
|
|
Thứ 2
|
Thứ 3
|
Thứ 4
|
Thứ 5
|
Thứ 6
|
|
Tỷ giá đóng cửa
|
15.460
|
15.470
|
15.450
|
15.439
|
15.424
|
Số dư trên tài khoản của bạn vào cuối ngày thứ 6 là bao nhiêu? Nếu bạn muốn tiếp tục giữ hợp đồng giao sau, bạn phải làm gì? Nếu bạn không muốn tiếp tục giữ hợp đồng giao sau bạn sẽ làm gì?